指数增强分级 指数分级
设立日期 2013/8/15 2014/5/9 2014/7/31
基金公司 银华基金">博客,微博) 东吴基金招商基金
首募规模 3.86 2.68 13.69
基金类型 增强指数债券型 标准指数债券型 一级债基
标的指数 中证可转换债券指数 中证可转换债券指数 -
运作期 永续 永续 3年
份额信息 份额配比 7:3 7:3 7:3
约定收益率规则 一年期定期存款 一年期定期存款 三年定存
利率+3.0% 利率+3.00% 利率+利差(0.2%-2%)
A份额当前约定收益率 5.75% 5.75% 5.50%
A份额当前预期收益率 6.86% 6.92% 8.85%
折算信息 定期折算 折算周期 1年 1年 1年
折算规则 固定日 固定日 固定日
折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一 A份额净值归一
下次定折日 2015/12/1 2015/12/1 2015/12/15
不定期折算 上折触发点 1.5 1.4 1.4
上折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一 三类份额净值归一
下折触发点 0.45 0.45 0.45
下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一 三类份额净值归一
流动性 上市日期 2013/8/28 2014/6/6 2014/8/25
B类场内份额 1.71 1.25 7.98
日均成交量 A份额 1217.29 1101.39 5186.34
(万份)
B份额 715.29 598.06 4396.09
折溢价率 A份额 -15.58% -16.45% -4.5%
B份额 39.29% 33.98% 23.82%
基础份额 1.33% 1.85% 4.34%
杠杆信息 份额杠杆 3.33 3.33 3.33
净值杠杆 3.24 2.76 3.21
价格杠杆 2.33 2.06 2.59
注：数据截至2015.1.16，成交量为最近两个月数据。
数据来源：金牛理财网(http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx)